Indicator Lab · ATR · Volatilität
Average True Range
Glättet die True Range, die Kerzenspanne und Abstände zum vorherigen Schlusskurs berücksichtigt.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Welche historische Spanne in USDC ergibt sich einschließlich Bewegungen zum vorherigen Schlusskurs?
Glättet die True Range, die Kerzenspanne und Abstände zum vorherigen Schlusskurs berücksichtigt.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.194 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Volatilität und Positionsrisiko
Untersuche den tatsächlichen Wert an jeder bestätigten Kerze. Diese Untersuchung erzeugt keine Kauf- oder Verkaufsorder.
Gemeinsames Kapital- und Kostenmodell
Einschließlich Kaufgebühr; Rest bleibt in Cash.
Ein adverser Auf-/Abschlag. Spread nicht ein zweites Mal addieren.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Ein ATR-Vielfaches kann einen ausdrücklich hypothetischen Stop-Abstand skalieren; daraus lässt sich mit Verlustbudget eine Positionsgröße berechnen.
TRₜ=max(Hₜ−Lₜ,|Hₜ−Cₜ₋₁|,|Lₜ−Cₜ₋₁|); ATRₜ=[(N−1)·ATRₜ₋₁+TRₜ]/N
C-Standardimplementierung von TA-Lib; während des benötigten Vorlaufs sind Werte nicht verfügbar (null). Eine Übereinstimmung mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.
ATR enthält keine Richtung und keine Verlustobergrenze. Gaps, Gebühren und Slippage können einen geplanten Verlust überschreiten.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- TA-Lib · ATR · v0.6.4
Originalimplementierung der C-Referenz. Eigene Skalierungen und Zusatzlinien sind separat beschrieben. · geprüft 2026-10-11
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/volatility/atr.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.