Indicator Lab · CHOP · Trendstruktur
Choppiness Index
Vergleicht eine Summe von True-Range-Bewegungen logarithmisch mit der High-Low-Gesamtspanne.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie groß ist die aufsummierte Spanne relativ zum gesamten Preisbereich des Fensters?
Vergleicht eine Summe von True-Range-Bewegungen logarithmisch mit der High-Low-Gesamtspanne.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.195,1 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Basisregel mit genau diesem Filter
Spot Long/Cash: BUY nur bei bestätigter Aufwärtskreuzung EMA10 über EMA30 UND CHOP ≤ 61.8. SELL bei Gegenkreuzung, unabhängig vom Filter. Keine nachgeholten Einstiege. Nächstes Open mit Kosten; Kontrolle: dieselbe EMA-Regel ohne Filter. Angegebene Schwellen beziehen sich auf scalar=100 und werden mit scalar/100 mitgeführt.
Gemeinsames Kapital- und Kostenmodell
Einschließlich Kaufgebühr; Rest bleibt in Cash.
Ein adverser Auf-/Abschlag. Spread nicht ein zweites Mal addieren.
1 = nächstes Open. Kein rückwirkender Trade zum Signal-Close.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Hohe Werte beschreiben relativ viel Bewegung innerhalb eines begrenzten Bereichs; niedrige Werte einen direkteren Verlauf.
scalar·log(ΣₙATR/(maxₙ(H)−minₙ(L)))/log(n)
Wilder-ATR von TA-Lib; n≥2. Bei einer High-Low-Spanne von 0 ist der Wert nicht verfügbar.
CHOP enthält keine Handelsrichtung und benötigt eine separate Basisregel; eine verschwindende Spanne macht den Quotienten unbestimmt.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/trend/chop.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.