Indicator Lab · CCI · Momentum
Commodity Channel Index
Normiert den Abstand des typischen Preises zum Durchschnitt mit dessen mittlerer absoluter Abweichung.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie stark weicht der typische Preis relativ zu seiner mittleren absoluten Abweichung ab?
Normiert den Abstand des typischen Preises zum Durchschnitt mit dessen mittlerer absoluter Abweichung.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.194,8 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Richtungsregel · Long oder Cash
BUY bei Kreuzung von ≤0 auf >0; SELL von ≥0 auf <0. Nur bestätigte Schlusskurse; Cash-Start, keine Shorts/Nachkäufe. Ausführung frühestens am nächsten Open mit Gebühren und Slippage. Schwellen sind Untersuchungskonventionen, keine optimierten Empfehlungen.
Gemeinsames Kapital- und Kostenmodell
Einschließlich Kaufgebühr; Rest bleibt in Cash.
Ein adverser Auf-/Abschlag. Spread nicht ein zweites Mal addieren.
1 = nächstes Open. Kein rückwirkender Trade zum Signal-Close.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Vorzeichen und Schwellen zeigen die Richtung und Stärke dieser historischen Abweichung; die konkrete Regel muss Rückkehr oder Ausbruch unterscheiden.
TP=(H+L+C)/3; CCI=(TP−SMA(TP,N))/(c·mean|TP−SMA(TP,N)|)
TA-Lib-CCI auf Basis des typischen Preises; c ist einstellbar. Eine mittlere Abweichung von 0 ergibt nach der C-Konvention den Wert 0.
CCI ist nicht fest begrenzt. Extreme Werte können in Trends anhalten und bestätigen keine bevorstehende Umkehr.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- TA-Lib · CCI · v0.6.4
Originalimplementierung der C-Referenz. Eigene Skalierungen und Zusatzlinien sind separat beschrieben. · geprüft 2026-10-11
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/momentum/cci.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.