Indicator Lab · HWMA · Trend und Preis
Holt-Winter Moving Average
Aktualisiert rekursiv Schätzungen für Preisniveau, Änderungsgeschwindigkeit und Beschleunigung.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie beeinflussen geglättetes Niveau, Geschwindigkeit und Beschleunigung die Referenzlinie?
Aktualisiert rekursiv Schätzungen für Preisniveau, Änderungsgeschwindigkeit und Beschleunigung.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.194,8 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Richtungsregel · Long oder Cash
BUY wenn der reale Schlusskurs die Hauptlinie von unten kreuzt; SELL bei Gegenkreuzung. Synthetische Linien sind keine Ausführungskurse. Nur bestätigte Schlusskurse; Cash-Start, keine Shorts/Nachkäufe. Ausführung frühestens am nächsten Open mit Gebühren und Slippage. Schwellen sind Untersuchungskonventionen, keine optimierten Empfehlungen.
Gemeinsames Kapital- und Kostenmodell
Einschließlich Kaufgebühr; Rest bleibt in Cash.
Ein adverser Auf-/Abschlag. Spread nicht ein zweites Mal addieren.
1 = nächstes Open. Kein rückwirkender Trade zum Signal-Close.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Die drei Glättungsparameter steuern, wie frühere Zustände und neue Preise in die Linie eingehen.
F=(1−a)(Fprev+Vprev+Aprev/2)+aC; V=(1−b)(Vprev+Aprev)+b(F−Fprev); A=(1−c)Aprev+c(V−Vprev)
Ausgabe F+V+A/2; F₀=C₀. Geschwindigkeit und Beschleunigung starten mit 0.
Diese Variante modelliert keine ausdrücklich geschätzte saisonale Komponente und liefert keine kalibrierte Zukunftsprognose.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/overlap/hwma.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.