Indicator Lab · REFLEX · Zyklusdiagnostik
Reflex
Verarbeitet die Preisreihe mit rekursiver Glättung und einer normalisierten zyklischen Abweichung.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie reagiert der Reflex-Filter auf Richtungswechsel innerhalb der aktuellen Preisstruktur?
Verarbeitet die Preisreihe mit rekursiver Glättung und einer normalisierten zyklischen Abweichung.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.194,6 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Messwert und Diagnose · keine Handelsrichtung
Untersuche den tatsächlichen Wert an jeder bestätigten Kerze. Diese Untersuchung erzeugt keine Kauf- oder Verkaufsorder.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Nulldurchgänge zeigen einen Wechsel der gefilterten Abweichung; ihre Bedeutung hängt von der gewählten Länge ab.
Reflex=mean(filtered price−lagged filter+lag·slope)/sqrt(EWM(mean²))
Rekursion des Quellcodes mit korrigiertem Bogenmaß; Filterstartwert 0. Die ersten n Werte sind nicht verfügbar. Die Summe verwendet Verzögerungen von 1 bis n−1 und wird durch n geteilt.
Die Filterreaktion ist keine bestätigte Vorhersage von Wendepunkten und kann bei Initialisierung oder Regimewechseln instabil sein.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- Technical Analysis of Stocks & Commodities · John F. Ehlers, Reflex · Februar 2020
Primärer Verlagscode zeigt die Filterrekursion und notwendige Umrechnung zwischen Grad und Bogenmaß; Konstanten und Startzustand der verwendeten Variante stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/cycle/reflex.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.