Indicator Lab · RVI · Volatilität
Relative Volatility Index
Ordnet Standardabweichungsbeiträge nach Bewegungsrichtung zu und normiert ihre geglätteten Summen.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie verteilt sich geglättete Preisstreuung auf positive und negative Preisänderungen?
Ordnet Standardabweichungsbeiträge nach Bewegungsrichtung zu und normiert ihre geglätteten Summen.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.195,2 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Expliziter Formelparameter der unten beschriebenen Berechnungsvariante.
Messwert und Diagnose · keine Handelsrichtung
Untersuche den tatsächlichen Wert an jeder bestätigten Kerze. Diese Untersuchung erzeugt keine Kauf- oder Verkaufsorder. Angegebene Schwellen beziehen sich auf scalar=100 und werden mit scalar/100 mitgeführt.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Der dimensionslose Wert beschreibt die relative Verteilung der zugeordneten Streuung, keinen absoluten Stop-Abstand.
scalar·EMAₙ(SDₙ(C)·1[ΔC>0]) / EMAₙ(SDₙ(C)·1[ΔC≠0])
Relative Volatility Index als EMA-Variante ausschließlich auf Schlusskursbasis. Rollende Stichprobenstandardabweichung; nicht Relative Vigor.
RVI ist nicht der Relative Vigor Index RVGI. Es handelt sich weder um annualisierte Renditevolatilität noch eine zukünftige Verlustwahrscheinlichkeit.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/volatility/rvi.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.