Indicator Lab · UO · Momentum
Ultimate Oscillator
Kombiniert gewichtete Verhältnisse aus Schlusskursdruck und True Range über drei Rückblicke.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie verteilt sich der relative Kaufdruck über drei unterschiedlich lange Fenster?
Kombiniert gewichtete Verhältnisse aus Schlusskursdruck und True Range über drei Rückblicke.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.194,2 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Richtungsregel · Long oder Cash
BUY bei Rückkehr von ≤30 auf >30; SELL bei Rückkehr von ≥70 auf <70. Nur bestätigte Schlusskurse; Cash-Start, keine Shorts/Nachkäufe. Ausführung frühestens am nächsten Open mit Gebühren und Slippage. Schwellen sind Untersuchungskonventionen, keine optimierten Empfehlungen.
Gemeinsames Kapital- und Kostenmodell
Einschließlich Kaufgebühr; Rest bleibt in Cash.
Ein adverser Auf-/Abschlag. Spread nicht ein zweites Mal addieren.
1 = nächstes Open. Kein rückwirkender Trade zum Signal-Close.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Der Gesamtwert fasst die Lage des Schlusskurses relativ zu Tief und vorherigem Close über mehrere Horizonte zusammen.
UO=100·(4·Σ_fast(BP)/Σ_fast(TR)+2·Σ_medium(BP)/Σ_medium(TR)+Σ_slow(BP)/Σ_slow(TR))/7; BP=C−min(L,Cprev)
Drei einstellbare Rückblicke; feste Gewichte 4, 2 und 1. Behandlung von Nullnennern entsprechend TA-Lib.
Kaufdruck ist hier eine Preisformel, keine gemessene Ordernachfrage; überlappende Horizonte sind keine unabhängigen Beobachtungen.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- TA-Lib · ULTOSC · v0.6.4
Originalimplementierung der C-Referenz. Eigene Skalierungen und Zusatzlinien sind separat beschrieben. · geprüft 2026-10-11
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/momentum/uo.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.