Indicator Lab · VHF · Trendstruktur
Vertical Horizontal Filter
Vergleicht die rollende Bereichsbreite mit der Summe absoluter Preisänderungen.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie groß ist die Preisbereichsbreite relativ zur gesamten hin und her gelaufenen Strecke?
Vergleicht die rollende Bereichsbreite mit der Summe absoluter Preisänderungen.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.194,2 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Anzahl bestätigter Stundenkerzen. Der Vorlauf bleibt erhalten; nur dieser Parameter ändert sich.
Basisregel mit genau diesem Filter
Spot Long/Cash: BUY nur bei bestätigter Aufwärtskreuzung EMA10 über EMA30 UND VHF ≥ 0.30. SELL bei Gegenkreuzung, unabhängig vom Filter. Keine nachgeholten Einstiege. Nächstes Open mit Kosten; Kontrolle: dieselbe EMA-Regel ohne Filter.
Gemeinsames Kapital- und Kostenmodell
Einschließlich Kaufgebühr; Rest bleibt in Cash.
Ein adverser Auf-/Abschlag. Spread nicht ein zweites Mal addieren.
1 = nächstes Open. Kein rückwirkender Trade zum Signal-Close.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
Hohe Werte deuten auf einen relativ direkten historischen Verlauf; der Filter kann Einstiege einer separaten Richtungsregel begrenzen.
(maxₙ(C)−minₙ(C))/Σₙ|ΔC|
Vollständige rollende Fenster; bei einem Nenner von 0 ist der Wert nicht verfügbar.
Die Richtung geht in Bereich und Absolutbeträgen verloren. Ein hoher Wert begründet allein weder BUY noch SELL.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/trend/vhf.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.