Indicator Lab · VWAP · Volumen
Volume Weighted Average Price
Teilt innerhalb des Ankers die kumulierte Summe von typischem Preis mal Volumen durch kumuliertes Volumen.
BTCUSDC · 1h · letzte 30 abgeschlossene Tage · gemeinsamer Datenstand · ohne Konto
Wie liegt der aktuelle Preis gegenüber dem volumenmäßig gewichteten Sitzungsreferenzpreis?
Teilt innerhalb des Ankers die kumulierte Summe von typischem Preis mal Volumen durch kumuliertes Volumen.
Ein Datensatz, dieselben Parameter und dieselbe Kerze für Anwendung und Erklärung.
BTCUSDC · bestätigte Stundenkerzen
Snapshot abgerufen: 11. Okt. 2026, 15:52 UTC · gespeicherter Stand · Hintergrundaktualisierung vorgesehen · Alter beim Öffnen: 3.195,7 min
11. Sept. 2026, 15:00 — 11. Okt. 2026, 15:00 UTC · 720 Auswertungskerzen · 3000 frühere Kerzen nur für den Vorlauf. Dein geöffneter Datenstand bleibt fest. Ein Besuch kann einen veralteten Cache im Hintergrund für spätere Besucher erneuern; frisch abrufen ist kein Tick-Stream.
Parameter und präzise Anwendung
Referenzwert und Kursabstand
Untersuche den tatsächlichen Wert an jeder bestätigten Kerze. Diese Untersuchung erzeugt keine Kauf- oder Verkaufsorder.
Das Berechnungsmodul wird vorbereitet. Der gemeinsame Markt-Snapshot ist bereits vorhanden.
Rechenweg und fachliche Bedeutung derselben Kerze
VWAP dient als Ausführungs- und Preisbenchmark; Anker und Zeitzone bestimmen, wann die kumulative Berechnung neu beginnt.
Σ_session(HLC3·V)/Σ_sessionV
Tägliche UTC-Sitzung mit Anker am Kerzen-Open-Zeitpunkt; bei kumuliertem Volumen von 0 ist der Wert nicht verfügbar.
Ein OHLC-basierter VWAP ist eine Näherung und keine Rekonstruktion aller Trades. Abstand zum VWAP allein liefert keine vollständige Handelsentscheidung.
Geprüfte Quellen und Reproduzierbarkeit
- pandas-ta 0.4.71b0 · pandas_ta/volume/vwap.py
Geprüfte Originaldatei der versionierten Bibliothek; die hier verwendete Variante und bewusste Abweichungen stehen bei der Formel. · geprüft 2026-10-11
- The Probability of Backtest Overfitting
Warum die Auswahl aus vielen historischen Versuchen irreführende Ergebnisse erzeugen kann. Dieses Werkzeug schätzt keine PBO und behauptet keine Profitabilität außerhalb der Beispiele. · geprüft 2026-10-11
Datenquelle, Versionen und Hash
- Marktdatenquelle
- https://data-api.binance.vision/api/v3/klines?symbol=BTCUSDC&interval=1h&startTime=1778338800000&endTime=1791730799999
- Spezifikation
- indicator-library-1.0.0
- Ausführungsmodell
- signal-simulation-1.0.0
- Daten-Hash
- 42ac75e03e017bcac023d319dabb0928e0562fda0e51f4bfa5549ac50e3e8be4
- Freigegebene Kerzen einschließlich Vorlauf
- 3720
Die Quellen belegen Definitionen und methodische Grenzen. Sie belegen keinen Profit dieser konkreten Regel auf BTCUSDC. Diese Untersuchung ist deskriptiv; Parameterversuche auf demselben Verlauf sind kein unabhängiger Out-of-sample-Nachweis. Parität mit einer produktiv betriebenen unCoded-Engine wird nicht behauptet.